Не нужна система, дающая входы на минимуме или максимуме.
Нужна система, дающая сигнал на вход и такие параметры позиций, которые в комплексе обеспечат неубыточный исход данного входа, по крайней мере - на периоде, в три-четыре раза превышающем заявленный рабочий период системы подачи сигналов.

Система не может быть основана на закономерности, как функции от времени.
Однако, при создании, тестировании и оптимизации МТС можно использовать фильтрацию по времени - например, учитывать время, когда есть возможность наблюдать исполнение входа в реальном времени.

Система должна включать описание отработки сигнала на вход, в виде рекомендаций по уровням установки нескольких ордеров (рыночных и/или отложенных). Эти уровни должны быть рассчитаны и статистически\логически протестированы, с целью получения такой совокупной позиции, у которой:

• наиболее вероятный исход - прибыль;
  
• приемлимый, но маловероятный исход - выход "в ноль" (без потерь);
  
• наименее вероятный исход - убыток в пределах ММ.

Стопы должны обеспечивать достаточную динамику работы, не давая пропускать движения против позиции, а помогать вскакивать в переворот...
Это скорее относится даже не к размерам стопов, а к системе управления ими.
Ну и, естественно, подход несколько разный для интрадея и долгосрочной торговли.

Чем выше ТФ, тем меньше информации несет свеча. Лучше использовать средние.
На сегодняшний момент - есть мнение, что средние - любые - нельзя использовать как индикатор сигнала входа в рынок. Только как "желтый" сигнал - "внимание", который предупреждает, что скоро, возможно, что-то изменится.

Система не обязательно должна давать количественный перевес выигрышных сделок.
Она должна давать их качественный перевес.
Иными словами, хороша система, по которой 20% сделок дают 80% прибыли.

Очень привлекателен подход к открытию первой позиции как "тестовой", малого объема.
Через некоторое время проводить анализ текущей ситуации и решать - насколько вероятно, что позиция была открыта верно и направление угадано.
Как результат такого анализа - закрытие позиции (либо работа со стопами) в случае неблагоприятной тенденции, и добавление позиции в лучшем случае.
Итерации продолжаются до определенного момента, который надо четко задать.

Такой режим работы имеет свои минусы - очень велика вероятность пропустить бОльшую часть движения, однако, при определенном навыке, это скрашивается уменьшением потерь.

(перекликается с Мысль №3)

После создания любой системы работы на FOREX и анализа ее работы рано или поздно приходит здравая мысль о необходимости оптимизации. В частности, оптимизации объемов сделок. И конечно же, цель такой оптимизации - войти в малоприбыльный (нестабильный) период для системы с оптимально малым объемом и переждать его с наименьшими потерями, а затем войти в очередной прибыльный период и нарастить объемы, чтобы взять побольше впрок.

И вот компилируя идеи на этот счет, появились некоторые мысли.
Для меня очевидна идея ведения статистики о свойствах прибыльных трендов системы, и оптимизации объемов сделок на ее основе.

Например, известно, что максимальный прибыльный тренд на данный момент - 10 сделок, ну и усредненный за весь период - 7. тогда после скажем 2-3й прибыльной сделки (это сигнал о начале возможного длинного прибыльного тренда) увеличиваем объем вплоть до 6й сделки, а с 7й начинаем уменьшать. Хорошее всегда когда-нибудь заканчивается - и надо встретить конец хорошего с наименьшими потерями.

Конечно это очень упрощенно, и надо понимать что не для всякой системы подойдет такой подход - очевидно, что он наиболее применим для тренд-следящих систем.

Хотя с другой стороны, для системы с часто чередующимися прибыльными и убыточными сделками, но с имеющими место (пусть редко) мощными и достаточно стабильными прибыльными периодами такой подход может обеспечить неплохой подъем баланса...